Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen

Ein umfassendes Werk, das die Wechselwirkung von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung untersucht, anhand des Bakshi ...
Kombination von Sprungprozessen
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Steger, Johannes: Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen
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Preis aktualisiert am: 24-11-2024 14:33:17
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Books On Demand
ISBN
Books On Demand 3668428174
MPN
Books On Demand 9783668428171

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